30 Sep
30Sep

Pour ceux qui font plus de la gestion court et moyen terme  que de l'intraday, ce tableau de Daily FX est très utile et peut vous aider pour hedger ou minimiser les risques du portefeuille.


Si le coefficient de corrélation entre 2 actifs est positif = corrélation positive. Donc, pour faire simple, un actif monte et l'autre monte aussi. Mais pour être plus précise, voici l'ensemble les chiffres clés : 

Si le coefficient est 0 = aucune corrélation

Si le coefficient est de 0.5 = Bonne corrélation

Si le coefficient est supérieur à 0.5 = forte corrélation

Si le coefficient entre 2 actifs est négatif = corrélation négative. Donc, pour faire simple, un actif monte et l'autre descend.

Si le coefficient est 0 = aucune corrélation

Si le coefficient est de -0.5 = Bonne corrélation

Si le coefficient est supérieur à -0.5 = forte corrélation

Je vais donner un exemple :

Je trade majoritairement le marché US, je vis en $ CAD la majorité du temps et je trade et voyage en $ US, ce qui me ramène dans une situation où j'ai toujours besoin des deux devises dans mon quotidien donc je profite souvent de cette situation pour gérer les fluctuations comme il y a un coefficient négatif de -0.94 avec le SP500. 

Donc ex : parfois, si je reste une partie cash sur les marchés à cause d'un risque plus élevé du marché à court terme, si le marché baisse, il y a une probabilité élevé que le cash fructifie pendant la baisse du marché comme la devise US a un coefficient négatif.

J'utilise aussi les coefficients pour les obligations et le yield dans certaines conditions de marché.


 

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